Projekto pavadinimas: Trupmeniniai stochastiniai procesai su trumpąja ir ilgąja atmintimi ir jų taikymai

Paraiškos kodas: Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-12-0007

Projekto dalyvis: prof. Kęstutis Kubilius

Projekto tikslas – tobulinti VU Matematikos ir informatikos mokslininkų kompetenciją kartu su Ukrainos mokslininke prof. habil. dr. Yuliya Mishura vykdant tyrimą "Trupmeniniai stochastiniai procesai su trumpąja ir ilgąja atmintimi ir jų taikymai".

Tyrimo metu iš Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto mokslininkės prof. habil. dr. Yu. Mishura patirties semsis VU doktorantai, magistratūros programos "Finansų ir draudos matematika" studentai, savo žinias gilins patyrę mokslininkai. Vykdant projektą jaunieji mokslininkai įsigilins į tyrimo srities problematiką, įsitrauks į mokslinę tiriamąją veiklą ir tai padės jiems suformuoti moksliniam darbui būtinus įgūdžius. Kadangi stochastinių diferencialinių lygčių teorija šiuo metu Vilniaus universitete užsiima vos keletas mokslininkų, jaunųjų mokslininkų įsitraukimas į tyrimą galimai paskatins juos pradėti savarankiškus tyrimus šioje srityje.

Tyrimo esmė: šio ir vėlesnio tyrimo metu, kuris yra numatytas ilgalaikio mokslininkų bendradarbiavimo perspektyvoje, norima tirti modelius, aprašomus stochastinėmis diferencialinėmis lygtimis, kurie dažnai naudojami finansų rinkose, siekiant apibūdinti stochastinį volatilumą, t.y. numanomą vidinį atsitiktinumą. Bus siekiama sukurti ir pateikti praktiniam taikymui rekomendacijas, kaip pasirinkti tinkamą modelį stochastinio volatilumo aprašymui.

Finansavimo šaltinis - Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-12-0007) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).