Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. 
2019 m. spalio 23 d., 11.00 val.
Vilnius, Akademijos g. 4, 203 kab.
Kęstas Kubilius
„Hurst'o parametro vertinimas trupmeniniuose difuziniuose modeliuose su lokaliu Lipschitz'o dreifu“
Pranešimo santrauka:
Pranešime bus nagrinėjami populiarūs finansų matematikoje CKLS (Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders) ir Ait-Sahalia modeliai ir paaiškinta šių modelių trupmeninių analogų apibrėžimo ypatumai. Hurst‘o parameto įvertinio konstravimui yra svarbu, kad šiuos modelius apibrėžiančios stochastinės diferencialinės lygtys turėtų teigiamus sprendinius. Modeliuojant Hurst‘o parameto įvertinį naudojama atvirkštinė Oilerio aproksimacija.